Author: admin

Главное назначение спреда – это возможность оценить ликвидность актива. Чтобы продать активы, трейдеры устанавливают цены или котировки выше рыночных, а чтобы купить – ниже. Наиболее часто это наблюдается при торговле валютой (фиксированная разница между ценой покупки и продажи валюты), особенно у посредников на международном валютном рынке. Здесь спред определяется активностью продавца, старающегося продать свой актив по новой цене. Анализ спреда также позволяет трейдерам оценить ликвидность и волатильность рынка. Зато на редко торгуемых активах реально попасть на спред в 1% и выше.

Влияние на прибыльность торговли

Чем меньше величина спреда, тем выше ликвидность актива. Спред является ключевым показателем для трейдеров на финансовых рынках, так как он отражает разницу между ценами, по которым трейдер может купить или продать актив.2. Спред на фьючерсы на зерно составляет 0,25 цента, что означает, что разница между ценой покупки и продажи фьючерсов на зерно составляет 0,25 цента за бушель. Спред на облигации компании ABC составляет 0,50%, что означает, что разница между доходностью покупки и продажи облигаций составляет 0,50%.7.

Фиксированный спред

И совсем другое дело, когда та же разница для бумаги стоимостью 10 руб. Одно дело, когда разница в 1 рубль для акции стоимостью руб. Наибольший интерес спред представляет для трейдера. Она не может исполниться по одной цене из-за своего объема.

5% годовых на рубли ежедневно по акции

Но даже для такой стратегии инвестирования брокеры рекомендуют избегать покупок при большом спреде — лучше дождаться более выгодных условий заключения сделки. Для среднесрочного или долгосрочного инвестирования спреды практически не повлияют на доходность — время компенсирует разницу в цене. Сделки лучше совершать при уменьшении спреда, также важно тщательно следить за его увеличением, иначе можно понести скрытые убытки. Если оценивать в денежных единицах, то ликвидность компании Б кажется ниже, чем компании А.

• Спреды бывают разными — в зависимости от финансового инструмента и рынка, на котором вы оперируете.
• Чем меньше величина спреда, тем выше ликвидность актива.
• По данным на 2025 год, средний процентный спред российских банков составляет около 4-6%.
• Многие зарубежные форекс-брокеры, например, Alpari, утверждают, что все сделки находят контрагентов.

Как спред влияет на ваши финансовые решения

У брокеров есть возможность закрывать торги или фиксировать спред на одном уровне. Если 112 рублей – покупка, а 115 – продажа, разница в 3 пункта. При этом цены ASK и BID будут различаться на количество пипсов. Поэтому чаще всего спред измеряют в процентах или пунктах.

Как работать со спредом в торговле

Хотя полностью избежать спреда невозможно, существуют проверенные способы его минимизировать, тем самым увеличив вашу итоговую прибыль от финансовых операций. Особенно это касается краткосрочных стратегий, где даже небольшое изменение спреда может превратить прибыльную сделку в убыточную. Важно понимать, что на обоих рынках спред может значительно влиять на вашу конечную прибыль. Эта ситуация научила меня всегда обращать внимание на величину спреда особенно при работе с низколиквидными инструментами.

Этот показатель отражает ликвидность акции и интерес к ней со стороны участников рынка. На рынке Форекс спред измеряется в пипсах (минимальных единицах изменения курса). На валютном и фондовом рынках спред имеет особое значение, поскольку именно здесь происходит большинство финансовых операций. По данным на 2025 год, средний процентный спред российских банков составляет около 4-6%. Каждый тип спреда имеет свои особенности и применение. Именно тогда я объяснила Михаилу концепцию спреда.

Фиксированный спред означает, что разница между ценами покупки и продажи остается постоянной в течение определенного времени. Если спред широкий, то это может свидетельствовать о низкой ликвидности, то есть о том, что на рынке мало участников и сделки заключаются с большими разницами между ценами. Для частных трейдеров спред на бирже — это прежде всего разница между ценами Ask — для покупки aud chf и Bid — для продажи. Говоря простыми словами, спред на бирже — это разница между ценами покупки и продажи. При покупке актива по лимитной заявке — своей цене — важно ориентироваться на величину спреда в процентах. Обеспечивают высокую ликвидность активов и поддерживают значение спреда в определенных рамках.

Выберите надежные активы

При торговле на бирже целесообразно выписать цены активов и перевести спред из копеек в проценты. Межрыночный спред — это разброс цен актива, который торгуется на разных рынках или биржах. В этом примере спред равен 1 рублю — разнице между ценами ask и bid.

Порой имеет смысл отказаться от спекуляций активами с низкой ликвидностью. Так, по акции Сбер разница между Bid и Ask — всего лишь одна копейка при цене 259 рублей за бумагу, что составляет тысячные доли процента. Также почти всегда спред получится отобразить в списке торгуемых активов. Итак, говоря самым простым языком, спред на бирже — это разница между ценами спроса и предложения.

Спред на бирже

Например, между обыкновенными и привилегированными акциями одной компании. Зависит от ситуации на рынке и действий продавцов и покупателей. Применяется на валютном рынке и измеряется в пунктах, которые еще называют пипсами. Значение заранее оговорено в договоре между брокером и трейдером, что позволяет последнему спрогнозировать возможную прибыль от сделки.

Участники рынка начинают торговаться, идти на уступки друг другу до тех пор, пока их цены не совпадут. Продавец товара (в нашем случае это какой-то актив) хочет продать как можно дороже. Инвестор покупает и продает активы на фондовом, валютном или срочном рынках. Также это позволяет принимать обоснованные решения о торговле активами и парами валют.

• Когда цены движутся к сближению, используется специфическая тактика трейдинга, основанная на так называемом «календарном спреде».
• Чем ликвиднее рынок, тем чаще возникает фиксированный спред.
• На финансовом рынке спреды бывают фиксированными и плавающими.
• Это хорошо видно и по стакану, когда цены меняются ежесекундно, а объемы сделок имеют значения в сотни и тысячи штук.
• Например, спред компании А равен 0,12 рубля, а спред компании Б — 2,5 рубля.

Купив акции утром по 450 рублей, я планировал продать их через несколько часов, если цена вырастет хотя бы на 1%. Заметив растущий тренд на акциях небольшой технологической компании, я решил быстро заработать на краткосрочной торговле. Давайте рассмотрим, как работает спред в этих сферах и почему он важен для трейдеров и инвесторов.

На то, чтобы дождаться покупателя со справедливой ценой, может уйти несколько месяцев. У низколиквидных ценных бумаг спред может доходить до 15–30%. Такие бумаги можно продать быстро, но за меньшую цену, или придется подождать подходящего покупателя. Ликвидные ценные бумаги можно быстро перевести в деньги по рыночной цене. Другой вариант — стороны могут пойти навстречу друг другу, и когда спред снизится, то сделка произойдет где-то посередине. Сделка закроется, когда продавец согласится продать акцию за 100 рублей или когда покупатель купит ее за 101 рубль.

Понимание спреда поможет трейдерам принимать более осознанные решения и эффективно управлять своими инвестициями. В заключение, спред играет важную роль в финансовых рынках, влияя на потенциальную прибыль трейдеров, оценку ликвидности рынка и общую стоимость торговли. С другой стороны, узкий спред делает торговлю более выгодной, так как трейдеру будет легче заработать на разнице между ценами. Разница между этими ценами, то есть 1 доллар, и будет являться спредом. Многие зарубежные форекс-брокеры, например, Alpari, утверждают, что все сделки находят контрагентов. Скорее всего, трейдеры также торгуют «внутри» конторы и платят комиссию в форме спреда.

Это означает, что бумаги можно легко продать/купить по курсу рынка. Инвесторы работают с различными ценами активов и сроками исполнения контрактов. Если же вы хотите купить актив по любой доступной в данный момент цене, можете подать рыночный ордер, который будет исполнен брокером. Если вы строите долгосрочную инвестиционную стратегию, то регулярно оценивать размер спреда рынка не нужно. Помимо вышеперечисленных факторов, на размер спреда могут влиять брокеры или маркетмейкеры.

Кроме как у валюты, спред есть у акций и облигаций, акций ETF, паев и других биржевых активов. Инвестору важно оценить ликвидность актива и учитывать разницу между спросом и предложением. Чем выше ликвидность, тем меньше спред. Иногда спреда может вовсе не быть, если в очереди, например, только заявки на покупку или только на продажу. Для трейдеров одним из критериев выбора активов является ликвидность. Когда спред большой, в торговле на бирже труднее оперировать активом по желаемой цене.

Например, если курс EUR/USD для покупки составляет 1.0805, а для продажи — 1.0803, то спред будет равен 2 пипсам. При отсутствии маркетмейкеров спред меняется в соответствии с активностью участников рынка. Продавец видит, что покупатели отказываются покупать актив по предложенной цене, она явно завышена, тогда он снижает аск. На фондовых рынках у спреда есть допустимые границы, они прописаны в правилах. Переменный спред изменяется в зависимости от рыночных условий, он может сужаться или расширяться в зависимости от активности на рынке. С другой стороны, узкий спред указывает на высокую ликвидность рынка, что делает его более привлекательным для трейдеров.

Однако в большинстве случаев мы увидим значительные расхождения в показаниях. Кроме того, у разных брокеров, индикатор волатильности будет отображать данные, которые будут отличаться. Внизу, под графиком отображен фьючерсный объем (А) и тиковый объем (В). Трейдер, использующий индикатор тиковых объемов этого увидеть не сможет, так как рядом «стоящие» японские свечи практически одинакового размера и не несут в себе никакой информативности. Индикатор #MarketProfile позволяет строить разнообразные профили накоплений объемов. В середине 20-го века использовалась технология в которой единицей для построения профиля являлся 30-минутная свеча.

Индикаторы для MetaTrader

Современные технологии дают нам доступ к объемам в тиках, соответственно мы получаем наибольшую точность при построении профиля. В “современное” теории торговли объемами принятно использовать объемы дня (текущего и предыдущих), недели (текущей и предыдущих), а также профиль объема за весь активный контракт. Индикатор объема использует дополнительные библиотеки, что дает возможность загружать данные в фоновом режиме, а также получать данные в режиме Online без задержки с моментальной отрисовкой на графике.

Индикатор объемов

Но не стоит полагаться исключительно на книги о Форекс, ведь без практики и наставника процесс обучения может или затянуться, или пройти мимо Вас. При добавлении индикатора на графика приоритет отдается входным параметрам. Однако после внесения изменения в настройки через графическую панель индикатор передает текущие параметры из графической панели при изменении таймфрейма. В отдельных случаях удаление и добавление заново индикатора поможет решить конкретную задачу.

• На текущий момент аналитический портал Cluster Delta предлагает ряд индикаторов, которые используют данные, поступающие с фьючерсного рынка.
• Современные технологии дают нам доступ к объемам в тиках, соответственно мы получаем наибольшую точность при построении профиля.
• Это очень ценная информация, так как накопления объемов чаще всего становятся уровнями поддержки и сопротивления.
• Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.
• Также доступна возможность загрузки истории одним кликом (по кнопке “Load More History”), которая находится в том месте, где закончилась подгрузка предыдущего периода исторических данных.

Но наиболее привлекательными для нас являются участки, на которых появлялись бары, окрашенные в красный цвет (3). Эти участки называются зонами контроля, сокращенно POC (Point Of Control). Именно на таких ценовых участках происходила наиболее значительная борьба между покупателями и продавцами. И для нас эти участки в будущем могут выступить в роли значимых уровней поддержки или сопротивления. Индикатор Кластер Дельта фьючерсных объемов дает много информации о действиях крупных игроков. На основании этих данных можно clusterdelta получить много полезной информации, которая поможет определить, где крупный участник рынка начинает накапливать позицию.

Скачать индикаторы для MetaTrader и платформу ClusterDelta Online

Реализация данного индикатора предполагает звуковой алерт (воспроизведение звукового файла) при достижении в текущем баре размера определенного объема. Это описывается один из вариантов как использовать индикатор, но это далеко не единственное описание применения индикатора объема. Обращаем внимание, что данная модификация была сделана под теорию торговли объемами с учетом “Pink Volumes”. Индикатор дельты получает данные в режиме Online без задержки с моментальной отрисовкой на графике. Кроме этого в настройках есть возможность настроить длину истории в днях, что позволяет делать бэктесты на исторических данных.

Индикатор профиля рынка

Кнопка F5 позволяет переинициализировать координаты панели исходя из текущего размера окна графика (помогает, если панель исчезла из поля зрения). Обращаю внимание, что сброс координат не отобразит панель скрытую кнопкой Z или входящим параметром GUI. В момент построения профиля объема, по теории рыночного профиля, рассчитывается цены для зоны Value Area – области в которой находится 80% торгуемого объема. При построении профиля мы используем современные знания в теории вероятностей и статистике и используем первое стандартное отклонение (68.2%).

• Однако после внесения изменения в настройки через графическую панель индикатор передает текущие параметры из графической панели при изменении таймфрейма.
• Если немного присмотреться, то таких несоответствий даже в рамках данного отрезка графика найдется масса.
• Также доступна функция отображения профиля с левого или правого края окна графика (2), в данном примере профиль отображен у правого края графика.

Общая суть индикатора заключается в том, что дельта определяет “характер” рынка, то есть преобладание рыночной тенденции в данный момент. Также не забывайте анализировать дельту в тенденции (то есть ее поведение в течении нескольких баров). Индикатор дельты служит для отображения разницы объема, который прошел на бирже по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи).

На текущий момент аналитический портал Cluster Delta предлагает ряд индикаторов, которые используют данные, поступающие с фьючерсного рынка. И сегодня, в данной статье, мы рассмотрим индикатор фьючерсных объемов и индикатор профиля рынка. Именно биржевая информация способна дать трейдеру неоспоримое преимущество в процессе торговли. Я хочу помочь Вам стать профессиональным трейдером, который знает, как зарабатывать на рынке, как правильно использовать биржевые данные, как эффективно пользоваться индикаторами Форекс, представленными выше.

#Delta – индикатор рыночной активности

Таким образом трейдер получает неоспоримое преимущество, так как появляется больше уверенности в том, что позиция открыта в сторону интереса больших денег. Ознакомьтесь также с “Условиями использования” данного сайта и интернет-магазина. Индикатор объема предоставляет информацию о суммарном объеме по каждому бару. Информация по объемам предоставляет реальную картину биржевых торгов визуально отображая зоны повышенного спроса на рыночный инструмент. Как правило, серьезный всплеск рыночной активности предполагает окончание текущей тенденции движения актива (окончание текущего тренда). Признаком разворота может быть добой цены (пробой предыдущего пика) на меньших объемах, что визуально может выглядеть как дивергенция пиков цены и пиков гистограммы объема.

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ CTRADER

На рисунке 2 отображен график валютной пары EUR/USD, с нанесенным на него индикатором Cluster Delta Volume Profile. Как видно, профиль можно отображать на самом графике (1), в таком случае мы можем отобразить исторические данные, отображающие распределение профиля в течении одних торговых суток. Также доступна функция отображения профиля с левого или правого края окна графика (2), в данном примере профиль отображен у правого края графика. Серым цветом отображаются горизонтальные бары, описывающие то, как цена реагировала на те или иные ценовые уровни. В местах, где наблюдаются значительные расширения профиля, в сравнении с остальными участками, цена «находила» значительное скопление продавцов и покупателей.

Индикатор объема использует библиотеки, что дает возможность загружать данные в фоновом режиме, а также получать данные в режиме Online без задержки с моментальной отрисовкой на графике. Кроме этого в настройках есть возможность настроить длину истории в днях, что позволяет делать бэктесты на исторических данных, склеенных более, чем за 2 года. Также доступна возможность загрузки истории одним кликом (по кнопке “Load More History”), которая находится в том месте, где закончилась подгрузка предыдущего периода исторических данных. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.

Дело в том, что этот индикатор профиля рынка при расчете суммирует данные классического профиля, т.е. Таким образом у трейдера вырисовывается более правдивая картина о происходящем. Стоит обратить внимание на то, что многие трейдеры, особенно начинающие, пытаются использовать индикатор тиковых объемов, иначе говоря, индикатор волатильности для анализа.

Профиль рынка (объема) показывает распределение объемов по ценам за определенный промежуток времени. Это очень ценная информация, так как накопления объемов чаще всего становятся уровнями поддержки и сопротивления. Если немного присмотреться, то таких несоответствий даже в рамках данного отрезка графика найдется масса.

Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Как и в первом случае, индикатор профиля рынка Cluster Delta Volume Profile значительно отличается в показаниях от своих «собратьев», которых можно найти на просторах интернета в бесплатном доступе.

Данный индикатор показывает дельту (разницу между ордерами Ask и Bid) для каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме. Именно правильная их интерпретация поможет Вам начать зарабатывать стабильно на рынке – все зависит исключительно от Вас. Однако для этого Вам необходимо учиться – и учиться действительно много.